Нет, самой не надо наклеивать ничего. Если у вас транзитный полет и летите одной авиакомпанией, то скорее всего багаж Вы получите уже в окончательном пункте назначения. Турецкие авиалинии делают так. Просто лишний раз обратите их внимание, что вы летите транзитом, чтобы правильно все клеили.
В Анкаре например еще помимо обычного стикера клеют большой желтый, где написано большими буквами ТРАНЗИТ.
А если Вы летите в один пункт и получаете после этого багаж, то ничего не надо.